南开大学自相关计量经济学研究探讨.pptVIP

假如(rúguǒ);第二节存在(cúnzài)自相关的OLS预计

一、考虑自相关的GLS预计

对于二元回归模型：;预计系数(xìshù)和方差为：;假如ρ=0，预计成果是相似(xiānɡtónɡ)的。在存在自相关的情况下，参数的GLS预计式和方差预计式中均有自相关系数ρ，因此，忽视自相关的OLS预计值和方差都是不可信的。;1、绘制(huìzhì)的散点图;2、按时间次序绘制图

作出随时间变化(biànhuà)的图形，假如呈由规律的变化(biànhuà)，如锯齿形或循环形，则说明干扰项存在自相关。

若随时间变化(biànhuà)不断变换符号，说明存在负相关；若连续几个为正，后边几个为负，则可能存在正相关。;（4）回归模型中，物质后因变量被当作解释变量。

（5）没有缺落数据。

检验方法(fāngfǎ)如下：;检验环节：

（1）做OLS回归，得到残差。

（2）计算统计量d

（3）对给定的样本数量和解释变量(biànliàng)数目，在给定显著水平下，找出临界值的下界和上界dL、dU。

（4）依据下表的决议规则决定是否接受原假设。;第四节自相关的处理方法

一、差分法

若存在一阶自相关，可