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2026年期货分析师投资基础单套备考试重点题库

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据马科维茨投资组合理论，以下哪一项不是构建有效前沿的关键因素？

A.资产的种类

B.单个资产的风险和预期收益率

C.资产之间的相关系数

D.投资者的风险偏好

2.有效市场假说（EMH）认为，在强式有效市场中，以下哪一项是不可能的？

A.所有公开信息都已完全反映在股价中

B.技术分析无法持续带来超额利润

C.基本面分析无法持续带来超额利润

D.内部信息持有者能够持续获得超额利润

3.某只股票的当前价格为50元，其看涨期权的执行价格为55元，期权费为3元。该期权的内在价值是：

A.0元

B.2元

C.3元

D.50元

4.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要用于衡量：

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合在未来特定时间段内可能面临的最大损失（以特定置信水平表示）

C.投资组合的波动率

D.投资组合的贝塔系数

5.以下哪种市场结构通常具有更高的交易成本和更少的流动性？

A.交易所市场

B.场