2026年《期货从业资格》（期货投资分析）考前冲刺巩固试卷及详解.docxVIP

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【期货投资分析】职业资格考试模拟试卷（2026年版）

考试时间：120分钟;满分：100分

注意事项：

请在答题卡/答题纸上作答，在试卷上作答无效。

请首先填写好姓名、准考证号等信息。

本试卷包含选择题、判断题、简答题及案例分析题。

一、单选题

（共50题，每题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

在期货量化交易中，以下哪项最能描述“动量策略”的核心假设？A.价格会围绕其均值回归

B.近期上涨（下跌）的资产在未来一段时间内继续上涨（下跌）

C.价格波动服从正态分布

D.期货基差永远为零

某程序化交易模型采用均值回归思想，其交易信号通常基于以下哪项指标？A.MACD柱状图

B.布林带上下轨触及

C.相对强弱指数（RSI）70

D.成交量放大

在统计套利中，若两只期货品种的价格序列经过ADF检验后得到p?value=0.03，则可以得出的结论是：A.两序列不平稳，不适合配对交易

B.两序列存在单位根，需进行差分

C.两序列在5%显著性水平下是协整的

D.两序列完全独立

以下哪项不是高频交易（HFT）常见的盈利来源？A.市场做点差

B.延迟套利

C.基于基本面的长期持仓

D.订单流预测

期货量化策略的回测中，若使用“前视偏差”（look?aheadbias），最可能导致的后果是：A.回测收益率被低估

B.