第四章-非线性规划及其应用.pptVIP

为什么初选的M值不能很大？思考题第四节不等式约束条件的非线性规划问题一、拉格朗日乘子法方法：对于不等式约束条件，可以引入松驰变量的方法使不等式变为等式，用求等式约束非线性最优化的方法来解。若不等式约束形式为：引入松驰变量，得：一、拉格朗日乘子法一、拉格朗日乘子法例3-8在约束条件的情况下，求函数的极值。*拉格朗日乘子法中的可正可负，而库恩塔克条件中是非负的。二、库恩－塔克条件库恩-塔克条件是非线性规划领域中的重要理论成果之一，它是极值点的必要条件，不是充分条件，而对于凸规划问题，它是充要条件。二、库恩－塔克条件步骤：首先构成拉格朗日函数，求然后以和进行试算，满足条件的X即为最优解。例3-9用库恩-塔克求解。二、库恩－塔克条件用库恩-塔克条件如何求解含有不等式和等式两约束条件的非线性规划问题？二、库恩－塔克条件构造拉格朗日函数：使用极值条件求解，即：三、罚函数法（必须保证在满足约束条件时，惩罚项为0）内点法（从可行域R内某一初始点出发，逐步逼近最优点）在可行域的边界设了“围墙”，保证迭代在可行域内进行。三、罚函数法例3-10用内点法求解。三、罚函数法（必须保证在满足约束条件时，惩罚项为0）外点法（从可行域R外某一初始点出发，逐步逼近最优点）三、罚函数法例3-11用外点法求解。三、罚函数法注意：内点法：约束条件复杂，确定初始点本身需进行相当的工作量，且不能直接应用于等式约束的非线性规划，只能以一定的精度逼近。外点法：在可行域边界上不存在二阶偏导数，在换成无约束问题以后，选择优化方法时受到限制。第五节非线性问题的线性化方法：首先将非线性函数转化为线性近似式，然后按线性规划问题求解，得一近似解，再在此点将函数转化为线性近似式，仍按线性规划来求解，如此继续下去，逼迫求得近似最优解。一、近似规划法一、近似规划法例3-12用近似规划法求解非线性规划问题。S.t.一、近似规划法优点：不局限于凸规划。缺点：从一个近似点转移到另一个近似点要重作线性近似。适用范围：①要求非线性函数一阶连续可微，以便求其梯度。②若为3次以上的高次函数，使用该法较困难。二、变量分割法基本思路：将原来的曲线方程分割成若干个直线方程这和，将曲线概化为许多折线，则将非线性规划问题变换为线性规划。单纯形法。适用：目标函数为连续函数，约束条件为线性不等式。凸规划。二、变量分割法例3-13用变量分割法求解非线性规划问题。三、可分规划法适用：目标函数和约束条件都是可分的非线性规划问题。表示线性近似函数的方法：设f(x)为定义在区间［a，b］上的单变量函数；为x轴上m第个分割点，且，分别与端点a，b重合。由于曲线上任一点的坐标可用其上若干分割点坐标的线性组合近似表示。故是第m个分割点的非负权重，为未知量。三、可分规划法例3-14用可分规划法求解非线性规划问题。第四章非线性规划及其应用第一节概述定义：一个规划问题，当其目标函数或约束条件方程中含有一个或多个有自变量的非线性函数时，就形成了非线性规划问题。第一节概述例：南方某圩区，地势平坦低洼，易遭涝灾，拟修建除涝工程。除涝工程由两种工程措施组成，一是利用当地原有湖泊水库蓄存涝水，即修建一定规模的湖堤使涝水在其中蓄存某一深度；二是在原有泵站的基础上扩大规模，增加该地区涝水向外河排泄的能力。要求决策出投资最少的除涝工程规模。除涝工程规模：蓄涝湖泊面积x1(km2)、泵站装机容量x2(103kw)、湖泊蓄涝水深x3(m)。第一节概述一、数学模型按约束情况可分为：无约束条件的非线性规划问题；等式约束条件的非线性规划问题；不等式约束条件的非线性规划问题。二、基本数学概念凸集：设R是n维欧式空间En的点集，若集合R中任意两点的连线均属于R，则称R是凸集。二、基本数学概念梯度、海森矩阵及函数极值条件：梯度：若f(X)在X处可微，则f(X)对X各分量的偏导数组成的n维向量称为~。即：二、基本数学概念海森矩阵：若f(