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2026年基金从业资格考试投资组合真题解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共50分）

1.下列关于投资组合分散化原理的表述中，正确的是（）。

A.分散化可以完全消除投资组合的总风险

B.分散化主要目的是消除系统性风险

C.通过投资于不相关或负相关的资产可以降低非系统性风险

D.分散化投资只会增加投资组合的期望收益

2.在均值-方差框架下，投资者在构建有效前沿上的投资组合时，主要考虑的因素是（）。

A.投资组合的预期收益率和标准差

B.投资组合的夏普比率和贝塔系数

C.投资组合的久期和凸性

D.投资组合的市值和流动性

3.某投资者投资于一个只包含两种风险资产的投资组合，且两种资产的预期收益率、标准差和协方差已知。该投资者希望最小化投资组合的风险，在无风险资产可投资的情况下，其最优权重组合应满足的条件是（）。

A.该组合位于两种资产的连线上，且距离最小方差组合点最近

B.该组合位于两种资产的有效前沿上，且位于无风险资产与最小方差组合的连接线上

C.该组合完全投资于风险较低的那种资产