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金融时间序列的异常检测方法

一、引言

金融市场的日常运行会持续产生海量按时间顺序记录的观测数据，小到单笔交易的金额、时点，大到指数涨跌、汇率波动、信贷规模变化，这些按时间维度排列形成的序列就是金融领域最常见的数据形态——金融时间序列。在多数情况下，金融时间序列的波动会围绕市场基本面、投资者行为规律形成相对稳定的运行模式，不管是短期的随机扰动还是长期的趋势周期，都存在可被捕捉的内在逻辑。但序列中偶尔会出现与整体运行规律严重偏离的观测值或连续片段，这些偏离往往对应着交易欺诈、市场操纵、系统故障、风险传导、财务造假等可能威胁市场稳定、造成财产损失的特殊事件。从历史上多次出现的市场瞬时闪崩、欺诈交易造成的客户资金损失、财务造假引发的股价剧烈波动等事件来看，异常信号识别滞后往往是风险扩散、损失扩大的核心原因。及时识别金融时序中的异常信号，是防范跨市场风险传导、降低金融交易摩擦、维护市场稳定运行的核心技术抓手（巴曙松等，2021）。

不同于工业传感器、医疗监测等领域的时序数据，金融时间序列自带非平稳、低信噪比、模式动态演化等独特属性，通用的异常检测方法直接落地到金融场景时，往往会出现误报率高、漏检严重、适配性差等问题。经过数十年的跨领域研究与实践沉淀，金融时间序列异常检测已经形成了覆盖统计计量、机器学习、深度学习等多个维度的方法体系，不同方法适配不同的场景需求与异常类型，至今仍是金融科技领域的