原创力文档2025-2026年金融资产定价模拟试题
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）
1.根据马科维茨的现代投资组合理论，投资者在构建最优投资组合时，主要考虑的因素不包括以下哪项？
A.资产的预期收益率
B.资产的方差
C.投资者个人的流动性需求
D.资产的协方差矩阵
【答案】C
【解析】马科维茨理论的核心是通过对资产的预期收益率、方差和协方差矩阵进行分析，构建有效前沿上的最优组合。流动性需求属于行为金融学范畴，不在其理论框架内。选项A、B、D均为理论核心要素，选项C为无关干扰项。
2.在资本资产定价模型（C
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