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2025-2026年金融风险管理习题集

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融风险管理中，VaR（ValueatRisk）模型主要用于衡量（）

A.投资组合的期望收益率

B.投资组合的潜在最大损失

C.投资组合的波动性

D.投资组合的流动性风险

解析：VaR模型是一种风险度量工具，主要用于估计投资组合在给定置信水平下可能遭受的最大损失。选项A错误，期望收益率是衡量投资回报的指标；选项C错误，波动性是衡量风险的一种方式，但不是VaR的主要功能；选项D错误，流动性风险是指资产无法快速变现的风险，与VaR的衡量范围不同。Va