2025年量化投资中的因子中性化方法考核试卷.docVIP

2025年量化投资中的因子中性化方法考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.下列哪项不是常见的因子中性化方法？

A.基于回归的因子中性化

B.基于主成分分析的中性化

C.基于聚类分析的中性化

D.基于机器学习的中性化

2.在因子模型中，哪个因子通常被认为是市场因子？

A.size因子

B.value因子

C.momentum因子

D.market因子

3.因子中性化主要目的是什么？

A.提高模型的预测精度

B.消除因子风险

C.增加因子收益

D.简化模型结构

4.以下哪种方法不属于基于回归的因子中性化？

A.OLS回归

B.岭回归

C.LASSO回归

D.支持向量回归

5.在因子中