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2025-2026年金融风险管理风险规避与转移练习题

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融风险管理中，风险规避策略的核心特征是（）

A.通过分散投资降低系统性风险

B.主动放弃可能带来损失的业务机会

C.利用衍生品对冲市场风险敞口

D.建立风险准备金以应对突发损失

解析：风险规避策略的核心在于完全避免具有潜在损失的业务或投资，这与分散投资、风险对冲等策略存在本质区别。系统性风险无法通过分散投资完全消除，因此A错误；风险准备金属于风险承受范畴而非规避，D错误；衍生品对冲属于风险转移，C错误。金融风险管理中，规避策略的典型应用包括拒绝高风险贷款、退出不熟悉的业务领域等。

2.根据巴塞尔协议III，银行对信用风险暴露的内部评级法（IRB）要求，核心风险参数包括（）

A.资产收益率、流动性覆盖率、杠杆率

B.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）

C.资本充足率、净稳定资金比率、流动性风险准备金

D.账龄分析、坏账准备计提比例、行业集中度

解析：内部评级法（IRB）是巴塞尔协议III规定的信用风险计量核心框架，其基础是银行对借款人的内部评级系统，关键参数包括PD（违约概率）、LGD（违约损失率）和EAD（违约风险暴露）。A选项中的指标属于流动性风险管理