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金融行业风控部风控员风险排查手册

第1章风险管理概述

1.1风险管理基本概念

风险管理在金融行业的语境下，从来不只是简单的合规检查。它是一种系统性的方法论，旨在识别、评估、监控并控制可能影响机构健康运营的各种不确定性因素。从信用风险到市场风险，从操作风险到流动性风险，这些风险若缺乏有效管理，轻则侵蚀利润，重则导致机构陷入危机——2008年全球金融危机中，许多大型投资银行因未能充分管理衍生品风险而付出沉重代价，便是鲜活的例证。风险管理的基本概念，本质上就是建立一套科学的框架，将风险控制在可承受范围内，同时最大限度地发掘风险中蕴藏的潜在机遇。

风险的定义更为宽泛，它不仅指负面事件的概率，更包含事件发生后的损失程度。例如，一笔贷款违约，其风险不仅在于违约的可能性（概率），更在于违约后可能造成的本金和利息损失（损失程度）。在风控实践中，我们通常使用预期损失（ExpectedLoss,EL）、异常损失（UnexpectedLoss,UL）和资本要求（CapitalRequirement,KR）这三个核心指标来量化风险。预期损失是可预测的、正常的损失部分，通常占信用组合损失的30%-50%；异常损失则是不可预测的、极端事件造成的损失，这部分往往需要机构持有充足的资本来覆盖，其占比可达50%-70%。理解这些基本概念，是开展后续所有风险排查工作的基石。

1.2风险管理目标