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面板数据固定效应模型应用陷阱

一、引言

在量化社会科学研究不断发展的过程中，面板数据因为同时整合了截面维度的个体差异信息与时间维度的动态变化信息，相比传统的纯截面数据或纯时间序列数据，能够在一定程度上控制不可观测的个体异质性、缓解遗漏变量带来的估计偏误，逐渐成为经济学、社会学、公共管理、公共卫生、教育学等多个领域实证研究的主流数据类型。在众多面板数据分析方法中，固定效应模型因为原理相对直观、操作门槛较低、估计结果具备较好的稳健性，成为绝大多数面板实证研究的基准模型设定。不少研究者将固定效应模型视为处理面板数据的“标配”，甚至形成了“面板数据必用固定效应”的路径依赖，却往往忽略了模型成立的前提假