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2026年银行从业风险管理真题卷

一、单项选择题（共90小题，每小题0.5分，共45分。以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）

1.根据《商业银行资本管理办法（2024修订）》，我国商业银行核心一级资本充足率最低监管要求、储备资本附加计提比例分别为（）

A.5%、2.5%

B.4.5%、3%

C.5%、3%

D.4.5%、2.5%

答案：A

解析：2024年正式实施的新版资本管理办法对资本监管底线作出明确固化，核心一级资本充足率最低要求为5%，一级资本充足率最低要求为6%，总资本充足率最低要求为8%，同时储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足。特定情况下，商业银行应当在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本，逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%，由核心一级资本满足。

2.某股份制银行交易业务部持有的220亿元10年期国开债组合，2025年四季度因央行超预期调降5年期LPR15BP，全市场收益率曲线出现“长端下行、短端上行”的非平行移动，该组合估值浮盈超出日常波动阈值3倍，该场景对应的利率风险类别属于（）

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

答案：B

解析：收益率曲线风险指的是因收益率曲线的非平行移动，导致银行的收益或内在经济价值发生不利变化的风险，本