企业盈利敏感性分析及风险压力测试复合模型构建.docxVIP

企业盈利敏感性分析及风险压力测试复合模型构建

目录

文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目标与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1企业盈利波动性分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2风险压力测试方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

盈利敏感性分析模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1关键财务指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2数据收集与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3影响因素相关性检测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20