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长周期资本风险平价配置策略的优化研究

目录

一、文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、长期资本风险平价配置策略的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1长期资本市场均衡模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2长期资本配置的优化目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3风险平价配置的数学模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、长期资本风险平价配置策略的优化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1模型假设与参数设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2长期资本配置优化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3模型优化与改进．．．．．．．．．．．