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期权与期货第六章测试题及详细答案

适用范围：期货及期权基础课程第六章（期货套期保值原理与应用）

考试时长：60分钟

满分：100分

说明：试题贴合课本核心知识点，侧重原理理解与实操计算，无偏题、怪题，答案附带详细解析，适配课后自测、随堂考核。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1.期货套期保值的核心目的是（）

A.获取投机收益B.规避现货价格波动风险C.赚取买卖价差D.提高资金利用率

2.企业未来需要买入现货商品，为规避价格上涨风险，应采取的套期保值方式是（）

A.卖出套期保值B.买入套期保值C.跨期保值D.跨品种保值

3.当现货价格和期货价格涨跌幅度不完全一致时，套期保值会产生（）

A.基差风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险

4.基差的计算公式为（）

A.期货价格－现货价格B.现货价格－期货价格C.现货价格＋期货价格D.（现货价格－期货价格）÷现货价格

5.对于卖出套期保值者而言，以下哪种情况会实现完全保值（）

A.基差不变B.基差走强C.基差走弱D.基差大幅波动

6.加工企业持有大量原材料现货，担心未来原材料价格下跌，应进行（）

A.买入套期保值B.卖出套期保值C.套利保值D.无需保值

7.套期保