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2026年银河证券期权考试题库及答案

一、单选题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1.期权交易中，行权价与当前标的资产价格的差额被称为（）。

A.期权时间价值

B.期权内在价值

C.期权溢价

D.期权折价

2.在期权定价模型中，Black-Scholes模型假设标的资产价格服从对数正态分布，其主要参数不包括（）。

A.标的资产当前价格

B.行权价格

C.无风险利率

D.标的资产波动率

3.以下哪种期权策略适合在预期市场波动率将显著下降时使用（）。

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入跨式期权

D.卖出宽跨式期权

4.期权的时间价值受多种因素影响，其中不包括（）。

A.距离到期日的时间

B.标的资产价格

C.无风险利率

D.标的资产分红

5.在期权交易中，敲入是指（）。

A.期权被行权

B.期权从虚值变为实值

C.期权从实值变为虚值

D.期权被撤销

6.以下哪种期权策略属于风险收益不对称的策略（）。

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入看跌期权

D.卖出看涨期权

7.期权的时间衰减效应通常被称为（）。

A.期权Theta

B.期权Gam