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国债期货投资手册系列之三：如何设计国债期货的投资交易策略.docx

国债期货投资手册系列之三：如何设计国债期货的投资交易策略.docx

    目 录

    一、国债期货策略概览 5

    二、套期保值与组合久期管理 5

    （一）套期保值策略与组合久期管理介绍 5

    1、国债期货的久期、修正久期与基点价值 5

    2、套期保值策略 6

    3、组合久期管理策略 7

    （二）案例：利用国债期货调整投资组合久期 8

    三、套利与中性策略 9

    （一）套利与中性策略介绍 9

    （二）国债期货套利和中性策略：alpha从何而来？ 10

    （三）常用价差全解读 10

    1、一般的跨品种价差 10

    2、蝶式价差 12

    3、跨期价差 13

    4、基差与净基差 14

    5、价差与中性策略

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