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风格系列研究1：一个穿越股市风格的配置实验.docx

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    策略专题报告/

    策略专题报告/

    为什么要穿越风格？ 3

    长期如何配置：价值100×成长100的组合实验 4

    当前如何配置：在成长偏高位用均衡与纪律穿越 7

    风险提示 9

    图表目录

    图1:今年以来价值风格的绝对收益受损程度显著，绝对相对双重压力 4

    图2:【价值：成长】静态组合——按月调仓最优；28弹性最高，夏普视角64最优 5

    图3:【价值：成长】动态组合——成长/价值95%分位阈值弹性最高 6

    表1:【价值：成长】各类配置组合各区间表现 6

    表2:【价值：成长】各类配置组合分年度收益率 8

    表3:【价值：成长】各类配置组合分年度年化波动率

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