基于面板数据的总资产报酬率驱动因素动态量化分析模型构建.docxVIP

基于面板数据的总资产报酬率驱动因素动态量化分析模型构建

目录

模型构建概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

3.1研究方法概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

3.2数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

3.3变量选择与定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

模型构建与参数估计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

4.1模型构建思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

4.2模型设定与公式推导．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.3参数估计方法与过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

面板数据特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．