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期权知识测试题及参考答案汇总

第一部分单项选择题（共20题，每题只有1个正确选项）

1.某投资者持有1张合约单位为10000的上证50ETF认购期权，行权价格为3.0元，到期日标的上证50ETF收盘价为3.26元，不考虑任何交易成本和行权费用的前提下，该投资者到期行权的净收益为（）

A.2600元B.260元C.-2600元D.0元

2.其余条件完全一致的4份期权合约中，属于实值认沽期权的是（）

A.行权价2.8元，标的资产当前价格3.0元

B.行权价3.5元，标的资产当前价格3.2元

C.行权价3.0元，标的资产当前价格3.0元

D.行权价2.9元，标的资产当前价格3.1元

3.标的资产价格变动1单位时，对应期权价格的变动幅度被定义为delta值，其余条件一致的前提下，平值认购期权的delta值最接近以下哪一数值（）

A.-1B.-0.5C.0.5D.1

4.gamma值是delta随标的资产价格变动的敏感度指标，其余条件完全相同时，以下哪一类期权的gamma值最高（）

A.深度实值期权B.深度虚值期权C.平值期权D.剩余到期时间3个月的实值期权

5.theta值反映期权时间价值随时间流逝的衰减速度，以下哪类期权头寸的theta值通常为正，即时间流逝会给头寸带来正向收益（）

A.