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期货投资分析华泉中天名师命题预测试卷及答案

一、单项选择题（共30题，每题1分，共30分。以下备选项中只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分）

1.2024年国内螺纹钢主力合约对应的华东区域现货市场均价为4080元/吨，螺纹钢生产企业的完全成本为3870元/吨，假设螺纹钢持仓费涵盖仓储、资金利息、保险等分项后合计为每月32元/吨，若3个月后到期的螺纹钢期货合约价格为4280元/吨，不考虑交易手续费成本，则该市场的无风险期现套利空间为（）元/吨。

A.64B.158C.94D.210

2.某股票指数基金持有的投资组合收益率方差是沪深300市场组合方差的1.44倍，投资组合与沪深300市场组合的相关系数为0.9，若无风险收益率为2.5%，沪深300市场组合的预期收益率为8.5%，则根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）。

A.9.15%B.8.98%C.7.82%D.10.24%

3.某头部券商旗下自营交易账户的每日VaR值在99%置信水平下为120万元，假设该交易组合收益率服从正态分布，年度交易天数按监管要求折算为252天，则对应99%置信水平下的年度VaR值约为（）万元。

A.1905B.1287C.2142D.1763

4.据2023年国内大豆产业供需平衡表披露，当年国内大豆年度总供给量