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基于Transformer的股票高频交易策略与回测

摘要

随着金融市场的快速发展，高频交易已成为机构投资者获取超额收益的重要手段。传统基于统计模型的高频交易策略在复杂市场环境中存在预测精度不足、特征提取能力有限等问题，难以捕捉瞬息万变的价格波动模式。

本研究针对上述痛点，设计并实现了一套基于Transformer时间序列模型的股票高频交易策略系统。研究目标为利用Transformer的自注意力机制，从高频交易数据中自动提取多时间尺度的价格特征，预测未来1分钟价格变化方向与幅度，并据此设计高频交易规则，在历史数据上进行回测验证。

论文按照“需求分析→总体设计→详细设计→实现→测试”的工程递进思路展开。首先从高频交易的实际需求出发，分析了策略生成、风险控制、回测评估等核心功能需求，以及低延迟、高精度、高可靠性等非功能需求。其次，在总体设计阶段，采用分层架构模式，将系统划分为数据预处理层、模型推理层、交易决策层与回测评估层，明确了各模块的职责与交互关系。在详细设计阶段，重点阐述了Transformer预测模型的网络结构、交易规则引擎的决策逻辑，以及回测引擎的模拟撮合流程。实现阶段完成了模型训练、策略部署与回测系统的开发，并针对实际开发中遇到的数据不平衡、滑点模拟等难点给出了解决方案。最后，通过功能测试与性能测试验证了系统的有效性，回测结果表明该策略在测试集上取得了稳定的