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2026年金融数学模型与量化投资策略考试题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在中国股市中，若某股票的日收益率服从正态分布，均值为0.001，标准差为0.02，则该股票连续10个交易日收益率的标准差约为多少？

A.0.02

B.0.064

C.0.2

D.0.002

2.以下哪种模型最适合用于对沪深300指数的短期波动率进行建模？

A.GARCH(1,1)

B.ARIMA(2,1,1)

C.Cox-Ingersoll-Ross(CIR)

D.Black-Scholes-Merton

3.在量化交易中，若某策略的夏普比率（SharpeRatio）为1.5，市场基准收益率为5%，则该策略的无风险超额收益率为多少？

A.1.0%

B.5.0%

C.7.5%

D.10.0%

4.以下哪种指标最适合用于衡量中国A股市场的系统性风险？

A.Beta系数

B.Alpha系数

C.R-squared

D.MaxDrawdown

5.在蒙特卡洛模拟中，若某资产的年化波动率为20%，无风险利率为2%，则该资产的1年期价格变动范围（95%置信区间）约为多少？

A.[-0.15,0.15]

B.[-0.2,0.2]

C.[-0.25,0.25]

D.[-0.3,0.3]

6.在中