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非稳态时间序列的结构突变点检测方法

一、引言

（一）非稳态时间序列的定义与特征

时间序列是按时间顺序排列的一组观测数据，广泛存在于经济、气象、环境、工业等多个领域。与稳态时间序列相比，非稳态时间序列的统计特征（如均值、方差、趋势等）会随时间发生显著变化，不满足平稳性假设。经典时间序列分析理论指出，非稳态序列的波动往往包含复杂的内在机制，可能由外部冲击、系统内部结构变化或政策调整等因素引发（Box等，1994）。例如，宏观经济序列中的GDP增速可能因突发经济危机出现断崖式下降，气象序列中的气温可能因气候变化呈现长期上升趋势的转折，工业设备运行数据可能因部件磨损出现异常波动。这些变化并非随机噪声，而是序列结构发生本质改变的体现，这类改变的时间节点被称为结构突变点。

（二）结构突变点检测的研究意义

结构突变点的存在会严重影响时间序列模型的拟合效果与预测精度，若忽略突变点直接构建模型，可能导致参数估计偏差甚至错误的结论。因此，准确检测结构突变点是开展非稳态时间序列分析的前提与基础。从实践应用来看，突变点检测能够帮助研究者揭示系统演化的关键转折点：在经济领域，突变点可反映政策调整、金融危机等事件的影响，为宏观调控提供依据；在气象领域，突变点可辅助识别气候变化的临界节点，支撑气候模型的优化；在工业领域，突变点可作为设备故障预警的重要信号，降低运维成本（Enders，2004）。近年来，随着大数