2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0708）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）1.按照PRM考试大纲定义，风险价值（VaR）的核心统计含义是A.投资组合在极端市场情景下的最大绝对损失B.在给定置信水平与持有期内，投资组合可能遭受的最大预期损失C.投资组合超过预期损失的尾部损失均值D.市场出现最坏情况时投资组合的实际损失答案：B解析：PRM体系中VaR的标准定义是在既定置信度和持有期下，资产组合的最大可能预期损失，对应B选项。A选项错误，VaR不特指极端情景绝对损失；C选项是期望尾部损失ES的定义而非VaR；D选项错误，VaR是统计估算值，不等于实际最坏情况损失。2.巴塞尔协议III要求商业银行的核心一级资本充足率最低不得低于A.2%B.4.5%C.6%D.8%答案：B解析：巴塞尔协议III的监管要求中核心一级资本充足率最低阈值为4.5%，对应B选项。A选项是巴塞尔协议II的核心一级资本要求；C选项是一级资本充足率最低要求；D选项是总资本充足率最低要求。3.交易对手信用风险中，当前敞口的计算逻辑是A.所有未平仓衍生品合约的名义本金之和B.所有未平仓衍生品合约按当前市价计算的正价值之和C.所有未平仓衍生品合约未来潜在最大损失之和D.所有未平仓衍生品合约的违约追偿额之和答案：B解析：当前敞口指当前时点合约对机构的正市值总和