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基于深度学习的金融时间序列预测模型优化

一、引言

（一）金融时间序列预测的重要性与挑战

金融时间序列是金融市场中随时间连续生成的核心数据集合，涵盖股票价格、期货走势、汇率波动、利率变化等关键指标。精准的时间序列预测不仅能为投资者提供决策依据、降低投资风险，还能帮助金融机构优化资产配置、防范系统性风险，是金融领域的核心研究方向之一（中国金融学会，2019）。然而，金融时间序列具有显著的非线性、非平稳性、强噪声性以及突发敏感性等固有特性：非线性表现为市场价格变动受供需关系、政策调整、投资者情绪等多重因素复杂交互影响，并非遵循简单线性规律；非平稳性体现在数据的均值、方差会随时间动态变化，传统平稳时间