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2026年金融投资风险管理专业考试题库

一、单选题（每题1分，共20题）

1.以下哪种金融工具通常被认为具有最高的流动性？

A.房地产

B.指数基金

C.公司债券

D.小型非上市公司的股权

2.在风险管理中，“VaR”通常衡量的是：

A.投资组合的最大预期亏损

B.投资组合的预期收益率

C.投资组合的波动性

D.投资组合的夏普比率

3.中国银行业监管机构对银行的风险加权资产（RWA）计算采用：

A.巴塞尔协议I的权重法

B.巴塞尔协议III的内部评级法（IRB）

C.美国联邦储备体系的盯市估值法

D.日本金融厅的敏感性分析法

4.以下哪种风险属于信用风险？

A.市场利率波动风险

B.交易对手方无法履行合约的风险

C.通货膨胀风险

D.操作风险

5.在中国，金融衍生品市场的核心监管机构是：

A.中国人民银行

B.中国证券监督管理委员会

C.中国保险监督管理委员会

D.中国外汇交易中心

6.假设某投资组合的期望收益率为10%，标准差为15%，无风险收益率为2%，那么该投资组合的夏普比率约为：

A.0.067

B.0.800

C.1.250

D.1.867

7.以下哪种方法不属于压力测试的常用方法？

A.模拟极端市场情景

B.计算投资组合的敏感性

C.回归分析