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机器学习在宏观经济预测中的变量选择问题

一、引言

宏观经济预测是支撑宏观政策制定、引导市场主体决策的重要基础性工作，预测结果的准确性与解释力，直接关系到对经济走势的判断精准度和政策应对的有效性。在传统宏观经济研究框架下，预测模型的变量选择大多建立在成熟的经济理论基础之上，候选变量主要围绕国民经济核算的核心框架展开，覆盖生产、分配、流通、消费等核心环节，整体变量池规模有限，选择逻辑清晰且可解释性强。随着数字技术的快速发展，宏观经济观测的数据来源得到极大拓展，除了统计部门定期发布的传统结构化宏观指标，来自交通物流、网络搜索、线上交易、卫星遥感、舆情文本的高频另类数据不断涌现，可用于宏观预测的候选变