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2026年金融风险管理师实操模拟题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某银行采用标准法计算信用风险资本，其评级为BBB-的企业贷款组合，其违约概率（PD）为4%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为1000万美元。若监管资本要求为12.5倍的风险加权资产（RWA），则该组合的最低监管资本是多少？

A.62.5万美元

B.100万美元

C.125万美元

D.50万美元

2.在操作风险管理中，以下哪项属于“七种失控行为”的核心要素？

A.内部欺诈

B.模型风险

C.流程不完善

D.外部欺诈

3.某保险公司采用贝叶斯网络模型进行欺诈检测，若某笔保单的历史数据显示，被欺诈的概率为1%，而该笔保单的异常特征（如投保时间异常）使其先验概率提升至5%。若该特征在欺诈保单中的后验概率为20%，则该保单的欺诈概率为多少？

A.3%

B.5%

C.10%

D.20%

4.在市场风险计量中，VaR（ValueatRisk）的每日95%置信区间为500万美元，其期望shortfall（ES）是多少？（假设市场回报服从正态分布）

A.500万美元

B.625万美元

C.750万美元

D.833万美元

5.某投资组合包含股票A（权重30%，标准差15%）和股票B（权重70%，标准差25%），两