2025-2026年金融资产定价模型与风险管理测试卷.docx

2025-2026年金融资产定价模型与风险管理测试卷

一、单选题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.根据马科维茨均值-方差投资组合理论，投资者在构建最优投资组合时，主要考虑的因素是（）

A.投资组合的预期收益率和标准差

B.投资组合的夏普比率

C.投资组合的贝塔系数

D.投资组合的久期

解析：马科维茨均值-方差投资组合理论的核心是投资者在给定风险水平下追求最高预期收益，或在给定预期收益水平下追求最低风险。该理论通过均值-方差框架来构建最优投资组合，其中预期收益率和标准差是关键考虑因素。夏普比率虽然重要，但它是衡量投资组合绩效的指标，而非构建