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银行行业风控部风控员信贷风险识别手册（执行版）

第1章信贷风险概述

1.1信贷风险定义

信贷风险究竟是什么？简单来说，就是借款人无法按约定偿还贷款本息时，给银行带来的经济损失可能性。但这个定义过于表面，实践中远不止于此。信贷风险本质上是一种预期损失，它源于借款人信用状况的变动、宏观经济环境的波动，或是银行信贷政策执行中的偏差。例如，一家看似资质优良的企业，可能因为突发的行业政策调整或关键客户流失，导致偿债能力骤降。这种风险具有隐蔽性和滞后性，往往在贷款发放后的数月甚至数年才显现。风控人员必须认识到，信贷风险并非绝对，而是可以通过科学的方法进行量化评估和管理的。一个常见的风险度量指标是预期损失（ExpectedLoss,EL），它代表了在给定置信水平下，银行因信贷风险可能遭受的平均损失。例如，某银行的预期损失率若控制在1%以内，意味着在99%的置信区间内，信贷损失不会超过其总贷款额的1%。这个看似简单的数字背后，是复杂的数学模型和大量的历史数据支撑。

1.2信贷风险分类

信贷风险的分类方式多种多样，不同维度下有不同的划分标准。按风险主体划分，可分为个人信贷风险（如房贷、车贷、消费贷）和公司信贷风险（包括中小企业贷款、大型企业贷款、项目贷款等）。个人信贷风险更侧重于还款能力（如收入稳定性）和还款意愿（如信用记录）的评估；而公司信贷风险则需综合考量企业的财务状况、经营风险