2019年首批财务投资与资本管理真题.pdfVIP

2019年第一批考题：多项选择题部分

二、多项选择题（每小题备选中，有两个或两个以上符合题意的正确。多选、少选、错选、不选均分。）

1.甲投资组合由X和Y组成，X占40%，Y占60%。下列中，正确的有（）。

A．甲的期望率=X的期望率×40%+Y的期望率×60%

B．甲期望率的差=X期望率的差×40%+Y期望率的差×60%

C．甲期望率的变异系数=X期望率的变异系数×40%+Y期望率的变异系数×60%

D．甲的β系数=X的β系数×40%+Y的β系数×60%

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【解析】投资组合理论认为，若干种组成的投资组合，其收益是这些收益的加权平均数，但是其风险不是这

些风险的加权平均风险，投资组合能降低风险。两种投资组合的风险，在相关系数=1时，组合的风险等于组合中各

项资产风险的加权平均值，两项资产的风险完全不能相互抵消，该组合不能降低任何风险。本题没有涉及相关系数，因此选项

A正确，选项B错误。变异系数是差与均值的比，选项C错误。投资组合的β系数等于被组合各β系数的加权平均数，选

项D正确。

2.甲公司