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基于GAN的金融时间序列数据增强方法

一、金融时间序列数据增强的现实背景与核心困境

（一）金融量化领域对高质量时序数据的现实需求

随着金融行业数字化转型的不断深入，量化交易、风险计量、智能投顾、信贷风控等各类金融场景对时序数据建模的依赖度持续提升，从资产价格变动、成交量波动，到用户还款行为、宏观指标传导，绝大多数金融决策的核心依据都是随时间动态演化的序列数据。深度学习模型的普及虽然大幅提升了时序建模的精度，但这类数据驱动模型对训练样本的规模、质量和覆盖度提出了极高的要求。从实际业务场景看，金融时间序列的数据供给长期存在三方面的短板：一是极端场景样本稀缺，金融市场的运行大部分时间处于平稳状态，类似流动性枯竭、价格大幅波动、市场情绪极端化的黑天鹅事件出现频次极低，但恰恰是这类小概率事件决定了风险管理的有效性和投资策略的鲁棒性，样本量不足会导致模型在极端场景下的预测结果出现严重偏差；二是小样本主体数据不足，大量新上市的交易标的、初创期的信贷主体、小众类别的金融产品，本身的历史数据积累周期短，难以支撑复杂模型的训练；三是数据流通存在壁垒，金融数据涉及用户隐私、商业机密和金融稳定，相关法律法规对数据的跨主体流通设置了严格的约束，不同机构持有的数据往往形成孤岛，单机构持有的样本难以覆盖完整的市场运行规律。有研究指出，金融时间序列本身具备信噪比低、非平稳性强的特点，当训练样本覆盖度不足时，深度学