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2026年期货从业期货套利交易深度含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.套利交易的核心理论基础是（）。

A.有效市场假说

B.一价定律

C.风险投资理论

D.行为金融理论

2.当同一商品在不同交易所交易时，基于一价定律进行的套利称为（）。

A.跨期套利

B.跨品种套利

C.跨市场套利

D.配对交易

3.某投资者预期近月沪深300股指期货合约与远月股指期货合约的价差将扩大，他应（）。

A.买入近月合约，卖出远月合约

B.卖出近月合约，买入远月合约

C.同时买入近月和远月合约

D.不进行操作

4.在其他条件不变的情况下，某套利组合的建仓成本（包括交易费用和资金成本）越高，其（）。

A.预期利润越高

B.预期利润越低

C.风险越大

D.盈利概率越低

5.以下哪种情况最可能导致跨期套利出现理论价差扩大？（）

A.近月合约需求激增

B.远月合约持有成本上升

C.市场流动性大幅改善

D.利率水平大幅下降

6.套利交易中，由于无法及时以预期价格建仓或平仓而导致的损