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基于深度学习的股票价格趋势预测与可解释性分析

一、引言

股票市场作为现代资本市场的核心组成部分，其价格波动不仅关系到各类投资者的切身利益，也承担着资源配置、价值发现、风险定价的核心功能，对服务实体经济发展有着不可替代的作用。长久以来，能否对股票价格趋势做出相对可靠的判断，始终是金融学界和业界共同探索的核心议题。从早期依赖个人经验的基本面研判、技术形态分析，到后来依托统计方法的计量模型预测，相关方法始终在预测精度、适用场景上存在难以突破的瓶颈。随着数字技术的快速发展，深度学习凭借其强大的非线性拟合能力、多源数据处理能力，在股票价格趋势预测场景中得到了广泛应用，大幅提升了预测的准确率和对复杂市场环境的适应能力。但与此同时，深度学习模型天然的“黑箱”属性也带来了新的问题：模型输出的涨跌判断往往缺乏清晰的逻辑支撑，使用者无法知晓决策背后的具体依据，不仅容易导致对模型的盲信或误解，也难以满足金融行业的强监管要求，极端情况下甚至可能因为模型逻辑偏差引发同质化交易、放大市场波动。在这样的背景下，构建兼具预测精度与可解释性的股票趋势分析框架，既是智能投研、量化投资领域技术落地的必然要求，也是帮助投资者理性决策、维护资本市场平稳运行的重要支撑。本文将从股票预测技术的演进逻辑出发，逐层剖析深度学习在股票趋势预测中的应用路径，结合当前可解释性分析的现实困境，提出多维度的可解释性实践框架，为深度学习在金融