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长周期资本风险管控体系与绩效量化评价研究

目录

研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1长周期资本风险管控概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2绩效量化评价在风险管控中的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1长周期资本风险管控研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2绩效量化评价理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3国内外研究对比分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

长周期资本风险管控体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2风险预警与应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.3风险控制与监管．．．．．．