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期权投资操作测试试题

一、单选题（总共20题，每题2分）

1.期权投资中，看涨期权赋予买方的权利是（），而非义务。

A.以约定价格买入标的资产

B.以约定价格卖出标的资产

C.无需以约定价格交易标的资产

D.必须以约定价格交易标的资产

2.期权的时间价值（theta）主要受哪些因素影响？（）

A.标的资产价格波动率、期权剩余期限、无风险利率

B.期权执行价格、标的资产价格、市场情绪

C.期权类型（看涨或看跌）、交易费用、投资者数量

D.期权流动性、交易所规则、监管政策

3.当标的资产价格远高于看涨期权的执行价格时，该期权处于（）状态。

A.实值

B.虚值

C.平值

D.无效

4.期权投资中，Delta系数衡量的是（），即标的资产价格变动对期权理论价值的影响程度。

A.期权的时间价值变化率

B.期权执行价格变动率

C.标的资产价格变动对期权价格的影响

D.期权波动率对标的资产价格的影响

5.以下哪种策略适合在预期市场波动性将显著增加时采用？（）

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入跨式期权组合

D.卖出看涨期权

6.期权投资中，Gamma系数衡量的是（），即Delta系数随标