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银行行业风控部风控员风险识别手册（执行版）

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风控部的核心工作围绕着一个简单却极其复杂的命题展开——识别、评估和控制风险。在银行这个高风险行业，风险无处不在，从信贷违约到市场波动，从操作失误到合规红线，任何疏忽都可能带来灾难性后果。那么，究竟什么是风险？银行体系中的风险又该如何界定和划分？

风险在银行业务中通常定义为：在特定时期内，预期收益的不确定性程度。这种不确定性可能源于内部因素，也可能来自外部环境。例如，一笔贷款的发放，其本息回收的不确定性就是信用风险的具体体现。这种定义看似简单，实则蕴含深刻——它强调的不是损失本身，而是损失发生的可能性和损失的幅度。

根据巴塞尔协议的分类标准，银行面临的风险主要可分为八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险、战略风险和系统性风险。其中，信用风险和操作风险是银行最常面对的两种风险类型。

信用风险，即交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。在银行实践中，信用风险评估往往需要综合考量借款人的还款能力、还款意愿以及担保物的质量。例如，某商业银行在2022年财报中显示，其不良贷款率上升了1.2个百分点，其中约65%的不良贷款集中在中小企业主领域，这与当时宏观经济下行导致企业经营困难直接相关。

操作风险则是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损