原创力文档第三章
投资组合理论
本章目录
3.1投资收益和风险的度量
3.2证券组合与分散风险
3.3风险偏好与无差异曲线
3.4投资组合理论
3.1投资收益和风险
的度量
收益及其度量
收益的形式
收益是投资的回报。
收益有多种不同的形式:
利息
股利
租金
资本利得
收益及其度量
收益的度量
单
期
收
益
的
度
量
货币度量（绝对收益）：
股利（利息）+资本利得（资本损失）
百分比度量（相对收益）：
[D1+(V1-V0)]/V0
多
期
收
益
的
度
量
算术平均收益率
时间加权收益率
货币加权收益率
（1）算术平均收益率：
式中：—算术平均收益率；—K期间资产的收益率
(K=1,
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