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2026年最新投资组合创新实践考试练习试题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填在括号内。每题2分，共30分）

1.根据现代投资组合理论，当增加一个与现有投资组合不相关的资产时，投资组合的（）将下降。

A.期望收益率

B.方差

C.贝塔系数

D.夏普比率

2.以下哪项不是传统投资组合理论的核心假设？

A.投资者是风险规避的

B.投资者基于均值-方差进行效用最大化决策

C.市场是有效的，所有信息已充分反映在价格中

D.投资者可以无风险借贷，且借贷利率相同

3.以下哪种投资策略最有可能利用人工智能和机器学习技术进行资产选择和组合优化？

A.基于因子模型的投资

B.传统的指数跟踪

C.动态资产配置

D.价值平均策略

4.ESG投资的核心关注点不包括？

A.环境影响（Environmental）

B.社会责任（Social）

C.公司治理（Governance）

D.投资回报率（ReturnonInvestment）

5.与传统私募股权投资相比，资产证券化（Securitization）的主要特点