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基金投资组合管理试题及解析

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在基金投资组合管理中，风险预算的核心目的是什么？

A.最大化投资组合的绝对收益

B.将投资风险控制在可承受的范围内，并据此分配资产

C.确保投资组合在任何市场环境下都不发生亏损

D.完全消除系统性风险

答案：B

解析：风险预算是一种主动的风险管理方法，其核心并非追求收益最大化或完全规避风险，而是首先确定投资组合能够承受的总体风险水平，然后将这一“风险额度”科学地分配给不同的资产类别、投资策略或基金经理，以实现风险与收益的优化配置。A选项过于强调收益而忽略了风险控制；C选项“不发生亏损”在现实中无法实现，属于风险