“概率论与随机过程核心知识点解析”.pptVIP

会计学1随机(suíjī)过程基本概念第一页，共12页。第1页

随机过程(guòchéng)定义设(Ω,F,P)为一概率空间,T为一参数集,TR,若对每一t∈T,均有定义在(Ω,F,P)上的一种(yīɡè)

随机变量X(ω,t),(ω∈Ω)与之相应,则称X(ω,t)为(Ω,F,P)上的一种随机(suíjī)过程(Stac-hasticProcesses,简记为:S.P.)记作{X(ω,t),ω∈Ω,t∈T},

可简记为{X(t),t∈T},或X(t).第1页/共11页第二页，共12页。第2页

T称为(chēnɡwéi)参数集或参数空间,t称为(chēnɡwéi)参数,普通表示时间或空间.参数集通常有如下形式(xíngshì):⑴T={0,1,2,…}或T={…-2,-1,0,1,2,…}⑵T=[a,b],其中a能够为－∞,b能够为+∞.当参数(cānshù)集为形式⑴时,随机过程X(t)也称为随机序列第2页/共11页第三页，共12页。第3页

对每一种固定的t,X(t)为一随机变量(r.v.).t∈T时.该随机变量所有可能取值的集合,称为随机过程的状态空间(kōngjiān).记为S.S中的元素称为状态.对每一种确定的ω0∈Ω,X(ω0,t)是定义在T上的普通函数.记为x(ω0,t),称为为随机(suíjī)