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2026年经济学考研金融风险管理重点习题.docx

2026年经济学考研金融风险管理重点习题.docx

    2026年经济学考研金融风险管理重点习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题2分，共20分。每小题只有一个选项符合题意）

    1.以下哪一项不属于巴塞尔协议III框架下银行必须持有的流动性覆盖工具？

    A.高流动性资产（如现金、国债）

    B.短期国债和货币市场工具

    C.长期抵押贷款

    D.易变现资产（如回购协议中的证券）

    2.在计算投资组合的VaR时，使用历史模拟法与参数法（如MVVaR）的主要区别在于？

    A.历史模拟法考虑了市场极端事件，而参数法不考虑

    B.参数法基于正

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