原创力文档量化专题研究
1财报之外，寻找基本面变化的先声
1.1AI发展提升高频基本面信息量化空间
财务报表是基本面研究最重要的数据来源之一，但较低的披露频率使其难以
及时反映企业经营变化。与此同时，随着信息获取成本下降、传递速度加快，市场
对财务数据的消化更加充分，传统基本面信号的收益空间也在收窄。以SUE为代
表的传统超预期因子，其过去12个月滚动RankIC中枢相较早期有所回落，也反
映出财务信息正在被市场更快定价。
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