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基于Transformer的时序预测模型优化结题报告

一、研究背景与问题提出

在金融风控、能源调度、交通流量管理等众多领域，时序数据的精准预测是支撑决策的核心技术之一。传统时序预测模型如ARIMA、LSTM等，在处理长序列依赖关系时存在明显局限性：ARIMA假设数据平稳且依赖手动特征工程，难以捕捉复杂非线性模式；LSTM通过门控机制缓解梯度消失问题，但随着序列长度增加，其对长期信息的记忆能力仍会显著衰减。

Transformer模型自2017年提出以来，凭借自注意力机制（Self-Attention）在自然语言处理领域取得突破性进展。自注意力机制能够通过计算序列中每个元素与其他元素的关联权重，直接建模长距离依赖关系，为时序预测带来新的解决方案。然而，直接将Transformer应用于时序预测任务仍面临诸多挑战：

计算复杂度高：自注意力机制的时间复杂度为O(n2)，当序列长度n达到数千甚至上万时，计算量呈指数级增长，难以部署在资源受限的设备上。

时序特征利用不足：原始Transformer对时序数据的局部连续性和周期性特征建模能力较弱，缺乏针对时序数据的特殊结构设计。

数据稀疏性问题：在工业场景中，时序数据常存在缺失值、噪声和异常点，Transformer对数据质量敏感，直接训练容易导致模型泛化能力下降。

针对上述问题，本研究围绕Transformer架构展开针对性优化，旨在构建兼具