1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 报告/分析
  5. 信息产业

量化研究系列报告之二十七：市场结构中的状态信息，由个股相关网络驱动的双轨择时框架.docx

量化研究系列报告之二十七：市场结构中的状态信息，由个股相关网络驱动的双轨择时框架.docx

    TOC\o1-3\h\z\u指数择时问题的重新理解 4

    网络解构：从个股相关性透视市场结构 4

    个股相关性：市场结构的基础语言 4

    从高维相关网络到低维状态刻画 5

    “风险”与“机会”的刻画 6

    “预测涨跌”是两件事：风险与机会并不对称 6

    “跌”：用前瞻回撤刻画持有期的路径损失 7

    “涨”：以相对强势识别机会 9

    模型实现：从结构特征到仓位落地的全流程 10

    数据划分与股票池抽样 10

    风险与机会模型及其背后的驱动逻辑 11

    风险侧：连续值预测模型 12

    机会侧：二分类预测模型 12

    风险与机会的驱动逻辑 13

    预测结

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >