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压力测试中极端风险场景生成的深度生成模型

一、压力测试中极端风险场景生成的现实逻辑与方法瓶颈

压力测试作为主动识别系统脆弱性、提升风险抵御能力的核心工具，目前已广泛应用于金融体系稳健性评估、关键基础设施韧性检验、公共安全应急能力建设等多个领域。其核心逻辑是通过设定极端不利的外部环境，模拟风险冲击下系统的运行状态、损失水平与恢复能力，进而提前补足短板、完善预案、储备资源。在整个压力测试流程中，极端风险场景的设计是最为核心的起始环节，场景的合理性、极端性、覆盖度直接决定压力测试结果的参考价值，如果场景设定偏离真实风险演化规律，后续所有的测算、评估与预案设计都会失去实际意义，甚至可能误导风险防控决策。

（一）极端风险场景在压力测试体系中的核心定位

极端风险场景不同于常规的风险监测场景，其模拟的是小概率、高损失的尾部冲击事件，这类事件往往是导致系统崩溃、引发重大损失的核心原因。巴塞尔银行监管委员会在针对银行业压力测试的监管指引中明确提出，极端风险场景需要同时具备“极端性”与“现实性”两个核心特征，即冲击幅度要达到尾部风险水平，且场景内部的风险传导符合真实市场运行逻辑，脱离现实逻辑的极端冲击不具备压力测试的实际价值，甚至可能对风险防控决策产生误导（巴塞尔委员会，2017）。除金融领域外，在电力、通信、交通等关键基础设施的压力测试，以及地震、洪水、突发公共卫生事件等公共安全领域的应急演练中，符