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2026年最新银行市场风险计量与控制能力测试真题及答案.docx

2026年最新银行市场风险计量与控制能力测试真题及答案.docx

    2026年最新银行市场风险计量与控制能力测试真题及答案

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题

    1.以下哪项不属于市场风险的主要特征？

    A.高度相关性

    B.瞬时性

    C.高度不确定性

    D.可分散性

    2.根据巴塞尔协议III，银行持有期VaR（HVaR）的计算期间通常为：

    A.1天

    B.10天

    C.1个月

    D.1年

    3.在计算市场风险VaR时，以下哪种方法不需要假设资产回报服从正态分布？

    A.参数法（方差协方差法）

    B.历史模拟法

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