3.2 边缘分布､ 条件分布及随机变量的独立性（课件）- 《概率论与数理统计》同步教学（机工版第4版）.pdfVIP

《概率论与数理统计》

3.2.边缘分布、条件分布

与随机变量的独立性

3.2.边缘分布、条件分布

与随机变量的独立性

一、边缘分布函数

问题：由(Ｘ,Ｙ)的分布导出Ｘ或Ｙ的分布．

二维随机变量(X,Y)的分布函数F(x,y)描述了

X,Y这两个随机变量组成的整体的统计规律.

这个整体是由X和Y组成的,所以在(X,Y)的分

布函数F(x,y)中,包含了关于X和Y的一切信息,

也包含了X与Y之间关系的一切信息.我们称

其分量X及Y的分布函数为二维随机变量(X,Y)

关于X及关于Y的边缘分布函数,分别记作

F(x),F(y),边缘分布函数可以由(X,Y)的分

XY

布函数F(x,y)来确定.

定义

F(x)P{Xx}F(x,)limF(x,y)

X

y

称为二维随机变量(X,Y)关于X的边缘分布函数；

F(y)P{Yy}